Prepare os fios de ovos: passe as gemas por uma peneira. Leve ao lume o açúcar com a água e deixe ferver até atingir ponto de fio. Coloque as gemas num funil próprio para fios de ovos e, sobre a calda, faça movimentos circulares, deixando cair os fios na calda.
Retire os fios de ovos com uma escumadeira, coloque-os numa peneira e separe-os com as mãos molhadas em água fria ou com dois garfos. Deixe escorrer. Repita a operação até terminarem as gemas.
Prepare os ovos-moles: leve ao lume o açúcar com uma chávena (chá) de água e deixe ferver até atingir ponto de fio. Retire do lume, adicione as gemas, previamente passadas por uma peneira, e o miolo de amêndoa. Leve novamente ao lume até se soltar da panela.
Numa frigideira, deite uma colher (sopa) da calda que restou dos fios de ovos, deixe dourar e adicione uma porção dos fios de ovos. Sobre estes, disponha uma colher (chá) de ovos-moles. Envolva tudo com o auxílio de duas facas ou colheres, de modo a que os ovos-moles fiquem no interior dos fios de ovos. Deixe dourar a gosto, retire do lume e reserve num prato untado com manteiga. Repita esta operação até terminarem os fios de ovos e os ovos-moles.
Disponha cada Dom Rodrigo no centro de um quadrado de papel de alumínio ou outro papel a gosto e prenda com uma fita.